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本文基于2017年-2019年的沪深300成分股日频交易数据，构建了191个短周期价量因子，对因子降维之后，用随机森林算法探讨了短周期价量因子在选股策略中应用的情况。结果表明，中国A股市场存在短周期价量因子超额利润的空间。本策略通过在A股市场2019年1月1日至2019年5月10日的回测，策略的超额收益夏普率为1.349，最大回撤11.17%，最大回撤区间发生在4月16日至5月9日。.pdf