基于神经网络的期货高频交易连续性“羊群行为”研究r——以中国豆粕期货为例

来源 :广东石油化工学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bgydong
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中国金融市场中连续性“羊群行为”会显著降低金融市场的价格发现功能并酝酿市场风险,以中国豆粕期货市场为实证分析对象,使用复合型神经网络技术,依据高频交易数据信息,分析订单簿变化特点与独立“羊群行为”特征,对连续性“羊群行为”进行建模预测.研究发现,神经网络技术在预测连续性“羊群行为”时,能够准确识别并预测下一次“羊群行为”的变动方向;同时,在“羊群行为”发生过程中,83.20%的时效部分可以被模型估计,78.43%的幅度部分可以被模型估计.
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期刊
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