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利用最大化非广延Tsallis熵分布刻画标的资产价格的运行规律,运用随机微分和保险精算方法,研究欧式期权的定价问题,得到了欧式期权的定价公式。实例分析的结果表明,香港恒生指数的日收益率分布可用参数q值为1.42的Tsallis熵分布进行拟合;本文得到的期权定价公式显著地减小了波动率微笑,而且期权价格对不同q值的敏感度差异较大。因此,投资者可根据参数q值的变化趋势来进行控制风险。