【摘 要】
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完全市场条件下的欧式期权定价已有受欢迎的B-S定价公式,有交易成本的不完全市场期权定价还没有解决。本文用组合证券模拟期权收益构造定价基本方程式,设计循环计算程序计算期权价
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完全市场条件下的欧式期权定价已有受欢迎的B-S定价公式,有交易成本的不完全市场期权定价还没有解决。本文用组合证券模拟期权收益构造定价基本方程式,设计循环计算程序计算期权价格,并提出它的B-S定价公式的修正形式。
European option pricing under full market conditions has a popular B-S pricing formula, and the pricing of incomplete market options with transaction costs has not yet been solved. In this paper, we construct the basic pricing equation by using option securities to simulate the return of options, design a cyclic calculation program to calculate the option price, and propose a modified form of its B-S pricing formula.
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