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考虑受动态VaR约束时保险公司最优再保险与分红策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了动态VaR约束下保险公司分红的数学模型,通过求解HJB方程并使用库恩-塔克条件得到动态VaR约束下的最优再保策略显示解,推广了值函数表达式.
动态VaR约束下带有界分红的最优再保策略
【摘 要】
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考虑受动态VaR约束时保险公司最优再保险与分红策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了动态VaR约束下保险公司分
【机 构】
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西安思源学院高数教研室,西安工程大学理学院
【出 处】
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云南民族大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2016年5期
【基金项目】
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陕西省教育厅自然科学基金（2013jk0594）,西安思源学院2015年校级科研项目（2015xjlx23）.
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