我国开放式基金市场波动性研究——基于GARCH族模型

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【摘要】

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文章以2003年1月2日～2009年11月19日中证开放式基金指数日收盘数据为研究对象,通过建立GARCH族模型,对我国开放式基金市场的波动进行了研究,并与我国股票市场的波动情况进行了

【作者】

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王文静

【机构】

：

南京大学工程管理学院

【出处】

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江苏科技信息（学术研究）

【发表日期】

：

2011年2期

【关键词】

：

开放式基金波动性 ARCH效应 GARCH族模型

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文章以2003年1月2日～2009年11月19日中证开放式基金指数日收盘数据为研究对象,通过建立GARCH族模型,对我国开放式基金市场的波动进行了研究,并与我国股票市场的波动情况进行了对比分析.实证结果表明,中证开放式基金指数收益率服从非正态分布,具有尖峰厚尾特征和显著的ARCH效应.与股票市场相比,开放式基金的收益率具有更明显的风险溢价,但不具有杠杆效应.

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