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本文研究了正相协严平稳样本下,风险度量VaR样本分位数估计的问题.利用其指数不等式和协方差不等式,获得了风险度量VaR的样本分位数估计的相合性和渐近正态性,并给出Bahadur表示.
正相协下风险度量VaR样本分位数估计的渐近性质
【摘 要】
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本文研究了正相协严平稳样本下,风险度量VaR样本分位数估计的问题.利用其指数不等式和协方差不等式,获得了风险度量VaR的样本分位数估计的相合性和渐近正态性,并给出Bahadur
【机 构】
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上饶师范学院数学与计算机科学学院,广西师范学院数学科学学院
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2016年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助（11061029）, 江西省教育厅科技项目基金资助（GJJ12604）.
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