服从FGM Copula的实值重尾随机游动的局部Max-Sum等价

来源 :江西师范大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xuhonghuo

【摘要】

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该文考虑了服从FGM copula的实值重尾随机游动.在边缘分布满足一定条件下,利用局部重尾分布理论和FGM copula的有关性质研究了部分和的尾分布局部渐近性质,进而将在该相依结

【作者】

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柳福祥龚婵崔盛

【机构】

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三峡大学理学院

【出处】

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江西师范大学学报:自然科学版

【发表日期】

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2020年6期

【关键词】

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局部重尾分布 FGM copula 局部Max-Sum等价 local heavy-tailed distribution FGM copula local m

【基金项目】

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国家自然科学基金(71671166),教育部人文社科规划基金(17YJA630066)资助项目.

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该文考虑了服从FGM copula的实值重尾随机游动.在边缘分布满足一定条件下,利用局部重尾分布理论和FGM copula的有关性质研究了部分和的尾分布局部渐近性质,进而将在该相依结构下重尾随机游动的局部Max-Sum等价成立的范围由正实数推广到全体实数情形.该结果在风险理论中具有一定的应用价值.

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