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本文通过建立ARCH族模型对债券市场和股票市场的收益率波动进行了处理,并用条件方差进行了Granger因果关系检验,用来衡量波动的溢出效应,最后我们发现以上证指数和企债指数衡量的收益率波动之间存在双向的因果关系,即存在着波动溢出效应。
我国债券市场和股票市场收益率波动溢出效应实证研究
【摘 要】
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本文通过建立ARCH族模型对债券市场和股票市场的收益率波动进行了处理,并用条件方差进行了Granger因果关系检验,用来衡量波动的溢出效应,最后我们发现以上证指数和企债指数衡
【机 构】
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中央财经大学金融学院
【出 处】
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中国证券期货
【发表日期】
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2013年1X期
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