马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：long671

【摘要】

：

本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生

【作者】

：

王伟苏小囡赵奇杰

【机构】

：

宁波大学数学系,南京审计学院理学院

【出处】

：

应用概率统计

【发表日期】

：

2014年6期

【关键词】

：

跳扩散马尔可夫调制模型期权定价

【基金项目】

：

教育部人文社会科学基金项目(12YJC910009);浙江省自然科学基金(LQ12A01006);江苏省教育厅高校自然科学基金项目(14KJB110014);宁波市自然科学基金(2013A610106)资助

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本文研究了马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价问题.在风险资产价格满足马尔可夫调制的跳扩散过程假定下,通过测度变换及无套利定价原理得到了该模型下远期生效看涨期权的定价公式.此外,利用蒙特卡诺方法给出了期权价值的数值结果,并比较了风险资产价格满足不同金融模型下远期生效看涨期权的价值差别.

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