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银行传统的计量外汇敞口方法有BAP、GAP和MAP等三种方法。本文通过相关性分析发现某些外汇汇率之间存在着显著的相关性,鉴于此,本文在分析传统计量方法的基础上发展了一种实用的计量外汇敞口的方法——WAP法(加权汇总敞口法)。
银行外汇敞口计量与汇率相关性
【摘 要】
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银行传统的计量外汇敞口方法有BAP、GAP和MAP等三种方法。本文通过相关性分析发现某些外汇汇率之间存在着显著的相关性,鉴于此,本文在分析传统计量方法的基础上发展了一种实
【机 构】
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西安交通大学,华中科技大学
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2005年12期
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