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具有投资约束和亏损限制的投资组合管理模型
具有投资约束和亏损限制的投资组合管理模型
来源 :天津理工学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hms0741
【摘 要】
:
研究了财产保险公司的投资组合管理问题,建立了具有风格约束的金融规划模型.通过加入投资约束和亏损限制,扩展了当前的模型,使得新模型对财产保险公司而言更具实际意义.最后
【作 者】
:
杨建林
赵欣
蒋祥林
【机 构】
:
天津大学
【出 处】
:
天津理工学院学报
【发表日期】
:
2002年2期
【关键词】
:
投资组合管理模型
财产保险公司
投资约束
亏损限制
金融规划模型
风险测度
propertyliability company
investment const
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研究了财产保险公司的投资组合管理问题,建立了具有风格约束的金融规划模型.通过加入投资约束和亏损限制,扩展了当前的模型,使得新模型对财产保险公司而言更具实际意义.最后通过财产保险部门的一个数值实例验证了新模型的有效性.
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