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文章提出了隐马尔可夫分位数回归模型的概念,描述了模型的定义,并介绍了模型参数的贝叶斯估计原理、方法和具体执行过程。在进行参数估计时,给出了模型参数的贝叶斯估计原理,先验分布的设置,全条件后验分布的推导,以及MCMC算法的具体执行步骤,并用实证模拟检验了参数估计的效果。最后对所涉及的误差分位平移、广义逆高斯分布随机数的生成、标签转换问题等关键技术细节进行了介绍和讨论。