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笔者从汽车保险风险转移方式出发,利用随机门限值方法(即PORT方法),以及王变换方法,给出了一年期汽车保险索赔额期权定价公式。并以太平洋保险公司的有关索赔数据作为样本,对其进行实证研究,得到汽车保险索赔额期权价格,具有很好的理论意义和现实意义。
基于PORT及王变换下汽车保险期权定价研究
【摘 要】
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笔者从汽车保险风险转移方式出发,利用随机门限值方法(即PORT方法),以及王变换方法,给出了一年期汽车保险索赔额期权定价公式。并以太平洋保险公司的有关索赔数据作为样本,对
【机 构】
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吉林大学国有经济研究中心,吉林大学经济学院,吉林大学马克思主义学院
【出 处】
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东北师大学报(哲学社会科学版)
【发表日期】
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2011年05期
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