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讨论缺口期权的定价模型,利用风险中性估值原理给出欧式缺口期权的定价公式,并说明了欧式缺口看涨和看跌期权之间不存在平价关系.
关于欧式缺口期权定价模型的研究
【摘 要】
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讨论缺口期权的定价模型,利用风险中性估值原理给出欧式缺口期权的定价公式,并说明了欧式缺口看涨和看跌期权之间不存在平价关系.
【机 构】
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中国矿业大学
【出 处】
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徐州师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2006年04期
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