【摘 要】
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论文引入Markov切换模型探讨中国PMI指数波动的持续性、波动幅度以及波动频率等特征。对此,首先通过ADF方法和JB统计量检验PMI时间序列的平稳性和非对称性,随后通过CUSUM方法
【机 构】
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新疆财经大学,国家开发银行新疆分行
【基金项目】
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2017年自治区研究生教育创新计划科研创新项目(项目编号:XJGRI2017115),新疆财经大学研究生科研创新项目(项目编号:XJUFE2017D011)
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论文引入Markov切换模型探讨中国PMI指数波动的持续性、波动幅度以及波动频率等特征。对此,首先通过ADF方法和JB统计量检验PMI时间序列的平稳性和非对称性,随后通过CUSUM方法检验得到时间序列不存在结构变点特征,采取极大似然估计方法确定Markov切换模型的相关参数。结果得到,PMI时间序列的低波动性持续的时间最长,进而得到波动形态的切换主要集中于中等波动和高等波动之间;并且PMI时间序列的波动存在明显的“聚集波动”和“分段波动”现象。最后,加入其他经济体PMI指数进行对比分析得到,中国PMI指数
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