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具有不确定执行价格的欧式看涨期权定价模型
具有不确定执行价格的欧式看涨期权定价模型
来源 :哈尔滨商业大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:xieke594112
【摘 要】
:
假定在风险中性条件下,利用保险精算的方法,研究了执行价格受分数布朗运动驱动的欧式看涨期权的定价问题,得到了具有不确定执行价格受分数布朗运动驱动的欧式看涨期权定价公
【作 者】
:
张永强
【机 构】
:
西安工程大学理学院
【出 处】
:
哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2016年4期
【关键词】
:
分数布朗运动
不确定执行价格
期权定价
fractional Brownian motion
uncertain exercise price
option
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假定在风险中性条件下,利用保险精算的方法,研究了执行价格受分数布朗运动驱动的欧式看涨期权的定价问题,得到了具有不确定执行价格受分数布朗运动驱动的欧式看涨期权定价公式.
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