不确定执行价格相关论文
期权定价的理论研究是当代金融数学领域研究的主要问题之一.它在当代金融证券市场的风险控制方面的应用也非常广泛.随着世界经济的......
通过研究股票价格服从能反应股票预期收益率波动变化的指数O-U（Ornstein—Uhlenback）过程模型，能够更深入的了解保险精算方法在期权定......
假定在风险中性条件下,利用保险精算的方法,研究了执行价格受分数布朗运动驱动的欧式看涨期权的定价问题,得到了具有不确定执行价......
利用保险精算方法,给出股票价格遵循广义O-U（Ornstein-Uhlenback）过程模型具有不确定执行价格的欧式期权的精确定价公式以及买权和卖......
假设股票价格及敲定价格均服从几何分数布朗运动,但分别受不同市场因素影响,且无风险利率、波动率等均为关于时间的确定性函数,利......
期权定价问题是现代金融数学中的核心问题之一,假设股票价格及敲定价格受相关市场因素影响均服从几何分数布朗运动,且无风险利率、......
