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VAR方法在银行贷款定价中的应用
VAR方法在银行贷款定价中的应用
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:biiq123
【摘 要】
:
面对市场利率化的发展,我国金融行业急需一种有力的工具来计量金融风险,而VAR正是一种能测度金融风险的有效方法.目前世界上主要国际大银行、金融机构已越来越注重在险价值(V
【作 者】
:
石蓉
耿香娥
【机 构】
:
中南财经政法大学,中国建设银行湖北省分行
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2002年9期
【关键词】
:
预期损失
RAROC
VAR
我国商业银行
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面对市场利率化的发展,我国金融行业急需一种有力的工具来计量金融风险,而VAR正是一种能测度金融风险的有效方法.目前世界上主要国际大银行、金融机构已越来越注重在险价值(VAR)方法和经调整的资本回报(RAROC)理论的运用.
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