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考虑了随机过程框架下的最优投资组合问题,发现弹性是投资组合的决策变量.求解最优投资组合问题可以分为两个阶段:在第一阶段,求解最优弹性使得(期望)效用最大;在第二阶段,寻找投资组合,使得投资组合的弹性等于最优弹性.结果具有一般性,有广泛应用,例如,可用于含有期权的投资组合中去.
连续时间下的最佳投资组合和弹性
【摘 要】
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考虑了随机过程框架下的最优投资组合问题,发现弹性是投资组合的决策变量.求解最优投资组合问题可以分为两个阶段:在第一阶段,求解最优弹性使得(期望)效用最大;在第二阶段,寻
【机 构】
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同济大学经济与管理学院,上海,200439
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年6期
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