【摘 要】
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为了克服经典GTW模型的缺陷,构造了衡量机构投资者惯性反转策略的指标——＂交易策略弹性指数＂,并以此对中国市场上券商、开放式基金、封闭式基金的行为进行实证研究和比较分析
【基金项目】
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国家社会科学基金重大项目“深化财税、金融、外贸和投资体制综合改革”(批准号:06&ZD030)
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为了克服经典GTW模型的缺陷,构造了衡量机构投资者惯性反转策略的指标——＂交易策略弹性指数＂,并以此对中国市场上券商、开放式基金、封闭式基金的行为进行实证研究和比较分析。研究表明,基于股票的当期收益,券商在半数研究期内倾向于采取反转交易策略,而开放式基金和封闭式基金则倾向于采取惯性交易策略,券商可以在一定程度上＂中和＂开放式基金和封闭式基金行为对市场的影响。
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