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考虑了股票价格服从混合分数布朗运动驱动下的交换期权的定价问题。假设两种股票的价格过程都服从由混合分数布朗运动所驱动的随机微分方程，利用公平保费定价方法得到了交换期权的定价公式。
混合分数布朗运动环境下的交换期权定价
【摘 要】
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考虑了股票价格服从混合分数布朗运动驱动下的交换期权的定价问题。假设两种股票的价格过程都服从由混合分数布朗运动所驱动的随机微分方程，利用公平保费定价方法得到了交换期
【机 构】
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安徽工程大学数理学院
【出 处】
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贵州师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年6期
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