波罗的海干散货运价指数的ARFIMA模型研究

来源 :中国水运(下半月) | 被引量 : 0次 | 上传用户：wangj30

【摘要】

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近年来国内外学者对波罗的海干散货运价指数(BDI)的预测建模做了许多分析和研究工作,笔者在认真研读相关文献的基础上,通过实证分析发现BDI指数收益率序列存在长记忆性,因此

【作者】

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聂金龙李序颖

【机构】

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上海海事大学经济管理学院

【出处】

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中国水运(下半月)

【发表日期】

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2009年04期

【关键词】

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BDI ARFIMA ARMA 长记忆性 HURST指数

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近年来国内外学者对波罗的海干散货运价指数(BDI)的预测建模做了许多分析和研究工作,笔者在认真研读相关文献的基础上,通过实证分析发现BDI指数收益率序列存在长记忆性,因此本文尝试引入ARFIMA模型来改进传统的ARMA预测模型。

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