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文章研究重点抽样下的估计风险值的自助模拟，指出应用重点抽样一方差缩减技术可改善自助模拟的效率。实际模拟分析结果表明，重点抽样下的蒙特卡洛自助模拟估计方差明显小于普通的蒙特卡洛自助模拟估计方差，重点抽样下的蒙特卡洛自助模拟方法比普通的蒙特卡洛自助模拟方法更有效。
估计风险值的重点抽样下的自助模拟
【摘 要】
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文章研究重点抽样下的估计风险值的自助模拟，指出应用重点抽样一方差缩减技术可改善自助模拟的效率。实际模拟分析结果表明，重点抽样下的蒙特卡洛自助模拟估计方差明显小于普通
【机 构】
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山东大学威海分校,南开大学金融系,南开大学商学院
【出 处】
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现代管理科学
【发表日期】
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2009年9期
【基金项目】
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国家社科基金项目“股市价格泡沫的度量与理性扩容速度的行为金融学研究”（05BJL027）.
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