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FIGARCH模型对股市收益长记忆性的实证分析
FIGARCH模型对股市收益长记忆性的实证分析
来源 :统计研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lsh19
【摘 要】
:
一、问题的提出长记忆性是指过去的冲击持续到将来,对预期的将来具有很大的影响。在大多数情况下,自相关函数的曲线图用来描述时间序列的长记忆特征。因此长记忆性可以定义如下
【作 者】
:
汤果
何晓群
顾岚
【机 构】
:
中国人民大学统计系,中国人民大学统计系数理统计教研室,中国人民大学统计系
【出 处】
:
统计研究
【发表日期】
:
1999年07期
【关键词】
:
FIGARCH(p.d.q)模型
长记忆性
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一、问题的提出长记忆性是指过去的冲击持续到将来,对预期的将来具有很大的影响。在大多数情况下,自相关函数的曲线图用来描述时间序列的长记忆特征。因此长记忆性可以定义如下:假设Yt是一个离散的时间序列,j阶滞后的自相关函数为ρj,如果有limn→∞Σnj=...
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