【摘 要】
:
计算贷款组合经济资本一个比较实用的方法是估算其不同置信度下的风险值。运用Copula函数来改进Credit—Metrics模型,采用Monte Cado模拟方法来进行实证研究。结果表明,传统的V
【出 处】
:
武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
论文部分内容阅读
计算贷款组合经济资本一个比较实用的方法是估算其不同置信度下的风险值。运用Copula函数来改进Credit—Metrics模型,采用Monte Cado模拟方法来进行实证研究。结果表明,传统的VaR方法的确低估了信用风险值,而基于t分布的Copula方法能抓住贷款组合收益分布的“厚尾”特征,更接近实际。
其他文献
近年来,我国会展产业的发展速度虽然很快,但总体来看会展产业的发展历史仍然是短暂的。因此,在这样的发展环境下,我国会展产业出现了许多不容忽视的问题,而要使标准摊位简单
【正】 “不要为已消逝之年华叹息,须正视欲匆匆溜走的时光。”这是德国戏剧家布莱希特的名言。我国古人也有这样珍惜时间的俗话:“一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。”我国当
Antarctic cyanobacteria biodiversity was investigated by simultaneous sequencing of the nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS flanked by partial 16
【正】 广播电视大学是一种新型的、社会化的高等教育形式,通过运用现代化教学手段,可以突破时间空间的限制,进行远距离、大范围的教学,具有面向社会、容纳学生多和培养人才
本文针对安家岭露天矿北帮29209工作面区域1280水平和1310水平弱面发生错动,1330、1360、1390、1405平盘出现裂缝,存在形成较大范围滑坡的可能。为了消除安全隐患,采取削坡减
室内设计是一门侧重于理论性和实践性的课程,因此在教学过程中必须将理论性和实践性有机地结合起来。从室内设计的角度来看,要求学生必须具备深厚的理论知识,并且能够在设计
高等院校思想教育的重要组成部分是对大学生社会主义核心价值观进行培养,这对提升当前大学生思想素质水平具有较强的促进作用。在国内转型背景下,西方意识形态以及价值观对大学
The European green crab (Carcinusmaenas) is a non-native invasive species to North America which has been found in the north-western Atlantic Ocean since the ni
渭南作为一个农业发展为主的地区,在特色农产营销上存在一定的问题.通过渭南特色农产品的产品策略、价格策略、渠道策略和促销策略的研究,提升渭南特色农产品的核心竞争力,促
当前在我国的高校中,学生社团是学生由共同爱好或者特征,自愿相聚而成,并按照固定的章程开展活动的群众性学生组织.学生社团的存在有助于促进校园文化建设,能够让学生得到更