基于M-估计单指标模型的变量选择

来源 :兰州理工大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:studentxp2007
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结合M-估计与Adaptive Lasso方法用于实现单指标模型(SIM)的变量选择.用B-样条基函数逼近联系函数,构造惩罚估计方程.进一步建立并证明了所提变量选择方法具有oracle性质.随机模拟和实例分析验证了所提方法在有限样本时的表现,证实了所提方法的优良性.
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