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本文基于协整方法对配对交易进行了研究,选取2015-2018年的上证50指数成分股前复权收盘价数据进行了实证分析,并将2018年作为样本外数据进行回测.实证结果表明:本文所构建的策略获得的超额收益为11.295％,且触发交易次数较多,盈利机会比较大,说明配对交易策略在中国市场是可行的.
证券配对交易策略研究——基于协整方法
【摘 要】
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本文基于协整方法对配对交易进行了研究,选取2015-2018年的上证50指数成分股前复权收盘价数据进行了实证分析,并将2018年作为样本外数据进行回测.实证结果表明:本文所构建的
【机 构】
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上海大学
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2019年45期
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