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提出了滑动平均(MA)模型参数估计的两段最小二乘法。首先用递推最小二乘法对MA模型拟合一个高阶自回归(AR)模型,然后再用最小二乘法解一个不相容的超定线性方程组得到MA模型参数估值。一个应用于自校正跟踪滤波器的仿真例子说明了其有效性。
MA模型参数估计的两段最小二乘法及其在自校正跟踪滤波器中的应用
【摘 要】
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提出了滑动平均(MA)模型参数估计的两段最小二乘法。首先用递推最小二乘法对MA模型拟合一个高阶自回归(AR)模型,然后再用最小二乘法解一个不相容的超定线性方程组得到MA模型
【机 构】
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黑龙江大学自动化系
【出 处】
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科学技术与工程
【发表日期】
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2003年01期
【基金项目】
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国家自然科学基金(69774019);黑龙江省自然科学基金(F01-15)
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