【摘 要】
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本文结合稳定分布理论和长记忆模型ARFIMA，研究股价行为的长记忆特性和分布特征，从股票市场结构厦有效性的角度，通过涨跌幅限制实施前后的对比，分析涨跌幅限制对我国沪深证券市场
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本文结合稳定分布理论和长记忆模型ARFIMA，研究股价行为的长记忆特性和分布特征，从股票市场结构厦有效性的角度，通过涨跌幅限制实施前后的对比，分析涨跌幅限制对我国沪深证券市场股价行为的影响。结果表明：在涨跌幅限制前后，沪深两市都具有非线性和分形结构，但涨跌幅限制时沪深二市的影响并不相同，上海证券市场有效性得到了提高，而深圳证券市场有效性没有显著提高，却有减弱的迹象。
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