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摘要本文从旅游业带动上海经济增长的角度定量评估2010年上海世博会产生的影响力，应用Eviews、MATLAB软件和SPSS软件，建立了自回归滑动平均模型和回归分析模型。
关键词世博会旅游投资上海经济
中图分类号：F127文献标识码：A
The Influence of World Expo to Shanghai Economy
WANG Di, LI Yangyang
(Mathematics Department, Mudanjiang Normal University, Mudanjiang, Heilongjiang 157012)
AbstractThis article talks about the influence of 2010 the Shanghai World Expo to Shanghai economic growth from the tourism, applies the Eviews, MATLAB software and the SPSS software, has established from the return running mean model and the regression analysis model.
Key wordsWorld Expo; traveling investment; Shanghai economy
上海世博会的举办对我国经济有着重大的影响，本文通过从旅游设施投资方面入手，预测无世博会时的旅游投资和查找世博时所投资的数据，比较出旅游投资的增加值，然后以凯恩斯经济学原理中乘数原理为理论基础,再运用拟合的方法得出旅游投资对经济的增加值。
1 无世博会预测2003-2010年旅游业投资额的模型建立与求解
以1980-2002年期间上海市旅游投资额统计数据为基础，进行平稳时间序列分析，预测没有世博会预期下，2003-2010年期间上海市旅游业投资额情况。
1.1 建立自回归移动平均模型
本文通过对时间序列的分析，建立自回归移动平均模型，即ARMA(p,q)模型。ARMA(p,q)模型中包含了p自回归项和q移动平均项，ARMA(p,q)模型可以表示为：
Yt = iYt-1 + jt-j + t
其中：Yt为t期时间序列变量，i为自回归参数，j为滑动平均参数，p为自回归阶数，q为滑动平均次数，t为随机变量，t-j为t - j期时间序变量。
1.2 对上面模型进行平稳性检验
检验时间序列的平稳性，在EViews统计分析软件中利用1980-2002年的旅游投资数据为基础进行ADF检验。
首先对旅游投资变量进行ADF检验，来验证海市旅游投资时间序列是否具有平稳性。
表1对旅游投资变量进行检验
用EViews软件对上海市旅游投资进行ADF检验，从表1可以看出，旅游投资序列为不稳定的时间序列，再对旅游投资进行差分项检验。经检验，对旅游投资变量的一阶差分检验，旅游投资序列序列为不稳定的时间序列， 再对旅游投资进行二阶差分项进行检验，来验证旅游投资时间是否具有平稳性。
下面我们再对对旅游投资变量进行二阶差分项检验，来验证上海市旅游投资时间序列是否具有平稳性。
表2对旅游投资变量进行一阶差分项检验
对旅游投资进行一阶差分项检验，导出表2可以看出，旅游投资时间序列较为稳定，从而对上海市旅游投资进行时间序列分析。
1.3 确定p、q 阶数并预测模型
通过AIC准则得到下表3
表3模型数值表
从表3可以看出p = 2，q = 1时AIC值最小，数值为63.4725，由此确定预测模型为ARMA(2,1)。采用ARMA(2,1)模型进行平稳时间序列分析，结合上海市旅游业投资（1980-2007），导出上海市旅游投资的未来投资变动模型如下：
Yt = 0.2Yt-1+ 0.558Yt-2 + t
其中t为时间变量，t为虚拟变量。
应用上面模型对旅游业投资进行预测，预测结果表4。
表4无世博会影响下旅游业投资预测总额（2003-2010）
从表4可以看出，即使没有世博会上海市2003-2010年期间旅游业投资总额约为371.2025亿元。
2 有世博会2003-2010年旅游业实际年投资总额
表5有世博会影响下旅游业投资实际总额（2003-2010）
3 2003-2010年旅游业对上海市GDP影响的模型建立与求解
3.1 旅游业的投资乘数模型的建立
由凯恩斯的理论GDP = C + I + G，投资的增加会增加GDP 。通过乘数理论可得：
Y = KI
K =
其中Y 为国民收入增量，K为投资乘数，I为投资增量，为边际消费倾向。
从而把求投资乘数转化为求边际消费倾向MPC的问题。由凯恩斯理论可知：
MPC = C/Y
其中C为消费变动，Y为收入变动。
表6上海市人均消费与收入
数据来源：上海市统计局2002年。
通过未来年上海消费的变动值和国民生产总值的变动值可以得到未来上海消费倾向MPC 。下表给出1978年-2001年上海市人均消费与人均收入。
以人均收入为自变量，人均消费水平为因变量，得到消费函数为：
C = C0 + by= - 27.76+0.68y
其中C为人均消费，y为人均收入，系数b为边际消费倾向MPC。函数中的MPC = 0.68，比较符合上海的实际情况(发达国家MPC一般在0.6~0.9之间)。
3.2 旅游业的投资乘数模型的求解
Y = KI = I/(1-MPC)
假设：I为2003-2010年时间段世博会投资旅游业增加值，Y为由此带来的国民收入增加值，2003年-2010年的MPC值很接近 0.68，也就是说边际消费倾向没变，所以我们取未来的MPC = 0.68。
由此可得上海投资旅游业对上海GDP的贡献，上海在有无世博会的情况下增加了旅游收入运用投资乘数模式估算：
Y = KI = 1/（1-MPC）·I
= （824.35 - 371.2025）/（1-0.68）
= 1416.09375 （亿元）
则世博会的旅游业投资增量将产生上海市GDP增量1416.09375亿元，这些贡献是由世博会投资旅游业预期乘数效应所引起的。
4 结论
本文仅从经济增长这个侧面讨论了世博会的优点，举办世博会将会对举办国的社会经济的发展起到巨大的作用，也将会对世界各国交流和合作起到很大的促进作用。
参考文献
[1]侯荣华,张耀辉.经济运行中的乘数效应[M].北京:中国财政经济出版社,1998.
[2]张广瑞,魏小安,刘德谦.2002-2004年中国旅游发展：分析与预测[M].北京:社会科学文献出版社,2003.
“本文中所涉及到的图表、公式、注解等请以PDF格式阅读”
关键词世博会旅游投资上海经济
中图分类号：F127文献标识码：A
The Influence of World Expo to Shanghai Economy
WANG Di, LI Yangyang
(Mathematics Department, Mudanjiang Normal University, Mudanjiang, Heilongjiang 157012)
AbstractThis article talks about the influence of 2010 the Shanghai World Expo to Shanghai economic growth from the tourism, applies the Eviews, MATLAB software and the SPSS software, has established from the return running mean model and the regression analysis model.
Key wordsWorld Expo; traveling investment; Shanghai economy
上海世博会的举办对我国经济有着重大的影响，本文通过从旅游设施投资方面入手，预测无世博会时的旅游投资和查找世博时所投资的数据，比较出旅游投资的增加值，然后以凯恩斯经济学原理中乘数原理为理论基础,再运用拟合的方法得出旅游投资对经济的增加值。
1 无世博会预测2003-2010年旅游业投资额的模型建立与求解
以1980-2002年期间上海市旅游投资额统计数据为基础，进行平稳时间序列分析，预测没有世博会预期下，2003-2010年期间上海市旅游业投资额情况。
1.1 建立自回归移动平均模型
本文通过对时间序列的分析，建立自回归移动平均模型，即ARMA(p,q)模型。ARMA(p,q)模型中包含了p自回归项和q移动平均项，ARMA(p,q)模型可以表示为：
Yt = iYt-1 + jt-j + t
其中：Yt为t期时间序列变量，i为自回归参数，j为滑动平均参数，p为自回归阶数，q为滑动平均次数，t为随机变量，t-j为t - j期时间序变量。
1.2 对上面模型进行平稳性检验
检验时间序列的平稳性，在EViews统计分析软件中利用1980-2002年的旅游投资数据为基础进行ADF检验。
首先对旅游投资变量进行ADF检验，来验证海市旅游投资时间序列是否具有平稳性。
表1对旅游投资变量进行检验
用EViews软件对上海市旅游投资进行ADF检验，从表1可以看出，旅游投资序列为不稳定的时间序列，再对旅游投资进行差分项检验。经检验，对旅游投资变量的一阶差分检验，旅游投资序列序列为不稳定的时间序列， 再对旅游投资进行二阶差分项进行检验，来验证旅游投资时间是否具有平稳性。
下面我们再对对旅游投资变量进行二阶差分项检验，来验证上海市旅游投资时间序列是否具有平稳性。
表2对旅游投资变量进行一阶差分项检验
对旅游投资进行一阶差分项检验，导出表2可以看出，旅游投资时间序列较为稳定，从而对上海市旅游投资进行时间序列分析。
1.3 确定p、q 阶数并预测模型
通过AIC准则得到下表3
表3模型数值表
从表3可以看出p = 2，q = 1时AIC值最小，数值为63.4725，由此确定预测模型为ARMA(2,1)。采用ARMA(2,1)模型进行平稳时间序列分析，结合上海市旅游业投资（1980-2007），导出上海市旅游投资的未来投资变动模型如下：
Yt = 0.2Yt-1+ 0.558Yt-2 + t
其中t为时间变量，t为虚拟变量。
应用上面模型对旅游业投资进行预测，预测结果表4。
表4无世博会影响下旅游业投资预测总额（2003-2010）
从表4可以看出，即使没有世博会上海市2003-2010年期间旅游业投资总额约为371.2025亿元。
2 有世博会2003-2010年旅游业实际年投资总额
表5有世博会影响下旅游业投资实际总额（2003-2010）
3 2003-2010年旅游业对上海市GDP影响的模型建立与求解
3.1 旅游业的投资乘数模型的建立
由凯恩斯的理论GDP = C + I + G，投资的增加会增加GDP 。通过乘数理论可得：
Y = KI
K =
其中Y 为国民收入增量，K为投资乘数，I为投资增量，为边际消费倾向。
从而把求投资乘数转化为求边际消费倾向MPC的问题。由凯恩斯理论可知：
MPC = C/Y
其中C为消费变动，Y为收入变动。
表6上海市人均消费与收入
数据来源：上海市统计局2002年。
通过未来年上海消费的变动值和国民生产总值的变动值可以得到未来上海消费倾向MPC 。下表给出1978年-2001年上海市人均消费与人均收入。
以人均收入为自变量，人均消费水平为因变量，得到消费函数为：
C = C0 + by= - 27.76+0.68y
其中C为人均消费，y为人均收入，系数b为边际消费倾向MPC。函数中的MPC = 0.68，比较符合上海的实际情况(发达国家MPC一般在0.6~0.9之间)。
3.2 旅游业的投资乘数模型的求解
Y = KI = I/(1-MPC)
假设：I为2003-2010年时间段世博会投资旅游业增加值，Y为由此带来的国民收入增加值，2003年-2010年的MPC值很接近 0.68，也就是说边际消费倾向没变，所以我们取未来的MPC = 0.68。
由此可得上海投资旅游业对上海GDP的贡献，上海在有无世博会的情况下增加了旅游收入运用投资乘数模式估算：
Y = KI = 1/（1-MPC）·I
= （824.35 - 371.2025）/（1-0.68）
= 1416.09375 （亿元）
则世博会的旅游业投资增量将产生上海市GDP增量1416.09375亿元，这些贡献是由世博会投资旅游业预期乘数效应所引起的。
4 结论
本文仅从经济增长这个侧面讨论了世博会的优点，举办世博会将会对举办国的社会经济的发展起到巨大的作用，也将会对世界各国交流和合作起到很大的促进作用。
参考文献
[1]侯荣华,张耀辉.经济运行中的乘数效应[M].北京:中国财政经济出版社,1998.
[2]张广瑞,魏小安,刘德谦.2002-2004年中国旅游发展：分析与预测[M].北京:社会科学文献出版社,2003.
“本文中所涉及到的图表、公式、注解等请以PDF格式阅读”