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本文讨论了一种新型期权－－两值期权的定价问题。建立由Ｐｏｓｓｉｏｎ跳－扩散过程驱动下的股票价格模型，在此模型下推导出期权的价值方程，并给出期权定价公式。
股票价格服从跳—扩散过程的两值期权定价模型
【摘 要】
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本文讨论了一种新型期权－－两值期权的定价问题。建立由Ｐｏｓｓｉｏｎ跳－扩散过程驱动下的股票价格模型，在此模型下推导出期权的价值方程，并给出期权定价公式。
【机 构】
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长沙铁道学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2000年3期
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