【摘 要】
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随机规划方法在解决不确定环境中的资源配置问题上具有很大优势。笔者介绍并采用了Benders'分解法来求解动态随机规划,依据"阶段"的概念划分出后部子规划,通过前向模拟和后向递
【机 构】
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沈阳师范大学人事处,河北民族师范学院数学与计算机系
【基金项目】
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辽宁省教育厅高等学校科学研究项目(2008z018)
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随机规划方法在解决不确定环境中的资源配置问题上具有很大优势。笔者介绍并采用了Benders'分解法来求解动态随机规划,依据"阶段"的概念划分出后部子规划,通过前向模拟和后向递归得出最优HN解。这种方法避免了大多数应用问题中确定性等价形式求解时规模过大的问题,同时反映了信息集的更新过程。此外,从"等待观察(WS)"、"此时此刻(HN)"和"期望价值(EV)"3种假设出发分析最优资产配置问题投资策略的特征,采用EVPI和VSS诠释决策过程中信息的价值和随机方法的价值,并给出了实例分析。
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