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基于GARCH—VaR的金融市场风险的测量
基于GARCH—VaR的金融市场风险的测量
来源 :中国外资 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lylingyunsnd
【摘 要】
:
VaR是一种利用统计思想与方法对市场风险进行估值的技术,本文主要对GARCH—VaR方法测量金融市场风险的技术进行分析。
【作 者】
:
余为丽
【机 构】
:
中南民族大学经济学院
【出 处】
:
中国外资
【发表日期】
:
2008年10期
【关键词】
:
VAR
风险值
GARCH
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VaR是一种利用统计思想与方法对市场风险进行估值的技术,本文主要对GARCH—VaR方法测量金融市场风险的技术进行分析。
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