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基于VaR的权变投资组合保险策略及实证分析
基于VaR的权变投资组合保险策略及实证分析
来源 :数理统计与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户:user_lxy
【摘 要】
:
传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会夹失部分收益。应用综合了VaR技术和滤嘴法则的VaR套补的权变投资组合保险
【作 者】
:
邹小芃
钱英
余君
【机 构】
:
浙江大学经济学院,浙江大学数学系
【出 处】
:
数理统计与管理
【发表日期】
:
2006年02期
【关键词】
:
VaR
滤嘴法则
投资组合保险
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传统的投资组合保险策略在投资期内全程进行保险操作,在熊市期间确能起到保险作用,但在牛市期间又会夹失部分收益。应用综合了VaR技术和滤嘴法则的VaR套补的权变投资组合保险策略,则能弥补上述缺憾,为保险资金或保本型基金投资股市提供了有效的投资手段。
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