【摘 要】
：
研究了一类证券市场中随机最优投资组合和消费模型,模型允许中间消费和贴现因子,投资者可以随机的改变交易策略。债券的价格服从确定性的常微分方程而股票的价格服从一个扩散
论文部分内容阅读
研究了一类证券市场中随机最优投资组合和消费模型,模型允许中间消费和贴现因子,投资者可以随机的改变交易策略。债券的价格服从确定性的常微分方程而股票的价格服从一个扩散过程,并且受随机因子的影响。当投资者的投资行为满足CRRA型效用函数,运用动态规划方法和幂变换的方法,通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程,将值函数表示为相应的伪线性偏微分方程的解,并得到了最优投资组合及消费选择的显示解,并给出了最优投资组合策略。
其他文献
实践性是音乐的基本属性,音乐专业的学生也应该具备相应的音乐实践能力。但是在当下的高校音乐教学中,一个明显的短板就是难以有效开展实践教学,从而使学生实践能力的培养受
阐述了研究型教学模式的内涵、理论基础和基本特征。研究型教学模式是一种新的教学模式,它是以创新型人才培养为指导,以提高学生综合素质为目的,以学生积极主动参与为基础的
利用王克发展的内凸紧集法,研究了一类具有无限时滞积微分方程的周期解的存在性.在王克所研究的Volterra型积微分方程的基础上,本文将王克所选取的相空间Ch空间替换为Arino,B
工件具有退化效应的排序问题最近几年受到人们越来越多的关注。所谓具有退化效应的工件是指在排序中,工件的开工时间越晚其实际的加工时间就越长。讨论了一类具有工期限制的
＂C语言程序设计＂课程是计算机科学技术相关专业的必修课,但由于传统教学中缺乏有效的交流平台以及丰富的学习资源,导致教师无法及时掌握学生的学习动态,学生缺乏课外学习资源。
探讨了稀土铈掺杂纳米二氧化钛（纳米TiO2、Ce/TiO2和CeO2/TiO2）经口长期染毒对大鼠血清生化指标的影响。方法：以每只0.15 g/kg的初始剂量给大鼠灌胃染毒,每4天递增1.5倍剂量,共
为了满足对大型设备水平倾角快速精确测量的要求,介绍了加拿大MCS公司生产的SANG1000高精度倾角传感器的特性、工作模式、命令格式、操作方法,并给出了与单片机构成的测量系统的硬件应用实例、软件流程及部分参考程序,提出了一种新型倾角测量的设计方案,达到良好的实际测量结果。该传感器测量范围宽(±5°~±360°),精度高(0.001°),且输出结果为数字形式,因此它可以与其他的数字设备结合起来,组合
针对线性不确定系统,提出了更一般更实际的混合故障模型来研究系统可靠控制器存在问题。混合故障模型是指在一个系统中同时包含离散的故障模型和连续的故障模型,混合故障模型
＂数据结构＂是高等院校计算机相关专业的核心专业基础课,具有很强的理论性和实践性,学生在学习本门课程中需要通过大量的实验来理解和掌握基本理论知识,而传统的实验教学方式已
半连续型批处理机调度问题是一种新型的批调度问题,它是从钢铁工业加热炉对管坯的加热过程中提炼出来的,与传统批处理机调度问题的批进批出方式不同,其主要特征为批中工件的