【摘 要】
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本文通过运用GARCH模型,对沪深300指数大量的交易数据进行了实证分析,旨在研究我国股指期货的推出对股市现货市场有何种影响。根据计算结果发现沪深300收益率序列具有显著的A
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本文通过运用GARCH模型,对沪深300指数大量的交易数据进行了实证分析,旨在研究我国股指期货的推出对股市现货市场有何种影响。根据计算结果发现沪深300收益率序列具有显著的ARCH效应,于是建立引入虚拟变量的GARCH模型,得出股指期货的推出有减少现货市场波动性的作用但程度很小的结论。随后又分阶段探究了这一影响程度的变化趋势,发现其是先增大后又减小的。最后提出了几个可能的解释原因,并就这一现象提出了一些建议。
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