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沪深B股收益率波动性分析
通过使用GARCH族模型及其计量方法分析了B股市场从1997年到现在的变化,并得出了相应的结论。......
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GARCH组模型
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沪深300股指期货对我国股市波动性影响的研究
本文通过运用GARCH模型,对沪深300指数大量的交易数据进行了实证分析,旨在研究我国股指期货的推出对股市现货市场有何种影响。根据......
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