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利用Ho-Lee和Vasicek模型的简化形式推导出了Black-Scholes假设下的随机利率欧式期权定价公式，对无风险利率是常数的期权定价模型进行扩展，并与一般情况进行了分析与比较。
随机利率下期权定价的探讨
【摘 要】
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利用Ho-Lee和Vasicek模型的简化形式推导出了Black-Scholes假设下的随机利率欧式期权定价公式，对无风险利率是常数的期权定价模型进行扩展，并与一般情况进行了分析与比较。
【机 构】
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吉林大学数量经济研究中心、商学院,吉林大学数学学院
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2008年6期
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