【摘 要】
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文章以上海证券交易所全部A股的日交易数据为样本,研究发现我国股市存在明显的系统流动性,且与发达市场相比,影响更显著;按样本股流通市值进行分组检验,发现2006年以前我国股
【机 构】
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上海财经大学金融学院,上海财经大学金融学院,
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文章以上海证券交易所全部A股的日交易数据为样本,研究发现我国股市存在明显的系统流动性,且与发达市场相比,影响更显著;按样本股流通市值进行分组检验,发现2006年以前我国股市存在"倒U"形流动性规模效应,而随后的检验期内无明显规律可循;进一步对其影响因素的研究,发现系统流动性变化存在周内效应,市场风险、市场走势和长短期利差等都是重要的影响因素,并且随着时间的推移,其变化表现出更多的独立性。
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