证券组合有效前沿性质的进一步研究

来源 :烟台师范学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:q84564308
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在Markowitz均值—方差模型的基础上,对证券组合中带有交易成本和风险偏好的有效前沿进行了研究,并且给出了带有交易成本和风险偏好的有效前沿上的证券组合的一些新性质,同时在平面(σp^2,Rp)上与不存在交易成本和风险偏好有效前沿的位置进行了比较,得到了带有交易成本的有效前沿向右上方漂移和开口变小的结论,这对实际证券投资决策有一定的指导意义。
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