【摘 要】
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本文利用实证的方法对上证指数、恒生指数以及日经指数做了联动性分析,通过建立VAR模型并进行Granger因果检验、脉冲响应以及方差分解,发现恒生指数对日经指数有较微弱的引导
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本文利用实证的方法对上证指数、恒生指数以及日经指数做了联动性分析,通过建立VAR模型并进行Granger因果检验、脉冲响应以及方差分解,发现恒生指数对日经指数有较微弱的引导关系,但总体来说三者之间的联动性较弱。又通过协整分析,发现三者之间不存在协整关系,即不存在长期的稳定的均衡关系。
In this paper, the empirical analysis of the Shanghai Composite Index, the Hang Seng Index and the Nikkei Index are linked analysis, through the establishment of VAR model and Granger causality test, impulse response and variance decomposition found that the Hang Seng Index Nikkei index has a weak guide , But overall the linkage between the three is weak. Through co-integration analysis, we find that there is no co-integration between the three, that is, there is no long-term stable equilibrium relationship.
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