关于上海股市收益厚尾性的实证研究

来源 :系统工程理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户：lgwll

【摘要】

：

对股市收益厚尾性进行了研究 ,基于极值理论利用高限峰值法 POT( Peak Over Threshold)方法以样本平均超限 ( The Sample Mean Excess Function)函数为工具 ,通过 GPD( Gener

【作者】

：

朱国庆张维程博

【机构】

：

天津大学系统工程研究所!天津300072,天津大学系统工程研究所!天津300072,南开大学统计系!天津300071

【出处】

：

系统工程理论与实践

【发表日期】

：

2001年04期

【关键词】

：

上海股市收益样本平均超限函数厚尾性高限峰值法广义帕雷托分布

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对股市收益厚尾性进行了研究 ,基于极值理论利用高限峰值法 POT( Peak Over Threshold)方法以样本平均超限 ( The Sample Mean Excess Function)函数为工具 ,通过 GPD( Generalized ParetoDistrbution)模型 ,对股市收益分布尾部进行拟合探讨 ,由此给出股市收益分布尾部估计 ,并求出了尾部分位点

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