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上海股市收益相关论文

利用遗传算法对上海股市收益ARCH模型族的实证研究

引入ARCH模型族以突破传统经济计量学“同方差条件”的限制,和更加精确地动态度量代表金融风险的收益序列的条件“异方差”;针对AR......

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关于上海股市收益厚尾性的实证研究

对股市收益厚尾性进行了研究 ,基于极值理论利用高限峰值法 POT( Peak Over Threshold)方法以样本平均超限 ( The Sample Mean Exc......

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上海股市收益样本平均超限函数厚尾性高限峰值法广义帕雷托分布

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