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文章采用BEKK模型研究了不同股票市场指数的相关性，特别以上证指数与恒生指数的波动时变进行了实证研究。结果发现两市场股票指数在所研究时段内的波动相关性仅呈很弱的正相关。中国内地股市仍然是一个相对封闭的市场，其市场的波动具有相对的独立性。
基于MGARCH模型的不同股票市场波动相关性研究
【摘 要】
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文章采用BEKK模型研究了不同股票市场指数的相关性，特别以上证指数与恒生指数的波动时变进行了实证研究。结果发现两市场股票指数在所研究时段内的波动相关性仅呈很弱的正相关
【机 构】
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华中农业大学,中南财经政法大学
【出 处】
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北方经贸
【发表日期】
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2007年8期
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