BEKK模型相关论文
我国实行参考一篮子货币的浮动汇率制度，2015年12月推出的CFETS人民币汇率指数可能成为人民币汇率水平的主要参照系。本文综合运用......
经济全球化的发展和金融市场的不断创新,使得全球金融市场的波动性增加,这导致金融市场的风险度量和控制变得更为复杂。90年代以后......
本文基于多元GARCH模型中的三元对角BEKK模型分析了沪市基金与股票和国债的波动相关性以及深市基金与股票和国债的波动相关性，并通......
粮食价格传递机制的健全是粮食市场健康运行的前提条件,粮食价格的有效传递是粮食价格传递机制正常运转的首要保障。我国粮食市场......
房地产业是我国国民经济的支柱产业之一。房地产业关联度高、带动力强，房地产业的发展直接影响着其上下游产业的发展，如对机械、森林......
在完全有效的市场，不存在信息不对称和市场摩擦，套利机制可以使市场信息快速融入交易价格。但是，越来越多的研究发现，真实的市场并不像......
固定收益市场（包括储蓄存款和债券市场）、房地产市场、外汇市场和股票市场是目前我国居民和企事业单位的主要投资场所，这四个市场并不......
波动性和相关性分析是金融领域定量分析的基础，广泛用于投资组合选择、资产分配以及风险管理之中。本文采用多变量波动性模型来估计......
本文运用Granger因果检验和多元GARCH-BEKK模型对国内通货膨胀与股票市场之间的相互波动关系进行了实证研究,结果表明:国内通货膨......
文章采用BEKK模型研究了不同股票市场指数的相关性，特别以上证指数与恒生指数的波动时变进行了实证研究。结果发现两市场股票指数在......
文章采用标准BEKK模型和两个拓宽模型研究了上证指数与恒生指数的波动性溢出特征、波动相关性的时变特征，实证结果发现两市场之间的......
最佳套期保值比率(OHR)的估计方法一直是金融工程理论研究的核心问题,从最开始的幼稚法到JSE法以及随后的很多其他改进方法,保值效......
摘要:内地与香港资本市场间的一体化趋势是当前理论界和证券界研究的热点问题。文章以股权分置改革为分界点,将样本期间2001年2月2......
在大数据时代,高维资产对于很多金融机构非常常见,维数诅咒的影响使得在投资组合中扮演着重要角色的协方差阵的估计效率较低。将子......
本文采用WTI原油期货价格、沪深300指数和标普500指数的对数收益率的日度数据,建立VAR-BEKK-GARCH模型实证研究国际原油市场与中美......
本文基于VAR-GARCH(1,1)-BEKK模型的分析,表明滑准税有利于支撑国内棉花价格,但加剧了国内棉花价格波动的持续性和程度,而且降低了......
运用了Granger因果检验、脉冲响应函数、VEC模型以及BEKK模型,对沪铜期货与现货市场的价格发现与波动溢出效应进行实证分析.实证结......
通过VECM模型和BEKK模型对人民币汇率与沪市之间的信息传递模式以及人民币汇率收益与沪市收益之间的均值溢出效应和波动溢出效应进......
首先介绍了有关方差持续性的概念，并引入了向量GARCH过程一种特殊表示形式即BEKK表示形式，在此基础上讨论了BEKK的单整性和持续性，给......
建立和完善基于利率债和利率衍生品的利率市场是债券市场体系建设的首要任务,分析研究市场信息在上述两个市场之间的传导以及现货......
在很多金融实践问题中,如风险管理、最优投资组合选择、衍生产品定价和套期保值等,准确估计各市场收益之间波动性的动态相关关系具......
以2006年1月—2014年12月豆粕价格、普通袋装鲜奶零售价格月度数据为研究对象,运用BEKK模型模型考察了我国奶业产业链上下游价格之......
长久以来,基于波动性的研究一直是金融领域定量分析的基础,相应的波动模型也成为近年来的热点研究领域,受到研究学者广泛的关注。......
黄金市场和股票市场是中国金融市场最重要的组成部分，在多层次以及投资品种多样化的金融市场中，投资者面临更多选择，同时也要警惕市场......
在非对称性GARCH模型及BEKK模型的基础上研究了综合市场对角投资组合战略,通过检验发现基于BEKK模型的投资组合表现优于非对称性GA......
分析了国际原油价格波动对国内玉米价格的溢出效应。研究结果表明:两个市场之间存在明显的信息传导关系;国际原油市场和国内玉米市......
在股票市场上,一个重要的表现就是,行业板块运动的显著变化：过去以个股普涨普跌为主要特点的股票市场如今更多的呈现出行业或概念板......
以研究我国棉花期货和现货市场的动态关系为目的,基于VEC模型、Granger因果检验、脉冲响应分析和BEKK模型,对我国棉花期货和现货市......
本文对国内外玉米价格的传递效应进行实证分析,以期更直观地衡量国内外玉米市场之间的联系。本文选取2005-2016年玉米月度价格作为......
文章通过构建VAR模型和BEKK模型对道琼斯股票市场、美元/欧元汇率市场与国际原油期货市场的动态关系进行了实证检验。结果表明:道......
本文主要研究沪深300股指期货自上市以来与沪深300股票指数之间的波动溢出效应,这对于健全股指期货市场和完善我国金融体系来说具......
近年来采用参照篮子货币设定汇率波动的经济体在增加,这反映了全球区域各经济体汇率倾向于管理浮动和相对独立的势头(即区域汇率独......
在很多金融实践问题中,准确估计各市场收益之间波动性的动态相关关系具有重要意义、文章运用BEKK模型对香港恒生指数期货与沪深300......
中国股票市场长期以来受到政府各种政策的影响,而股市资金面受货币政策影响尤为明显。文章基于脉冲响应和BEKK模型实证研究了货币......
利用非对称BEKK模型对C3和C5航线最优套期保值比率进行了估计,并与静态套期保值模型(OLS模型、B-VAR模型、B-VEC模型)以及其他动态......
本文从粮食进口快速增长背景下粮食贸易格局转变视角,利用中国和国际大豆、玉米、小麦和大米的月度价格数据,采用VAR-BEKK-GARCH模......
本文主要运用OLS、VAR、ECM、diagonal-BEKK、full-BEKK、scalar-BEKK对沪深300股指期货仿真交易的套期保值比率进行研究,比较了静......
本文基于多元GARCH模型中的三元对角BEKK模型,分析了我国沪深两市基金与股票、国债市场的波动相关性,并通过失败检验法得出波动相......
本论文是在导师王斌会教授的广东省自然科学基金项目《统计预测方法的算法研究及计算机实现》(课题编号：04010490)的基础上进行的对......
银行间债券市场是传导货币政策的重要环节,2009年成为应对国际金融危机的适度宽松货币政策的重要微调传导渠道。对其属性的正确判......
波动性是金融市场的最为重要的特征之一。自回归条件异方差模型是模拟股票市场波动性的主要模型之一。本文首先对几种主要的波动性......
20世纪90年代初我国第一只封闭式基金上市。随着规范证券投资基金交易法律法规的颁布，我国证券投资基金逐步迈上了成熟和规范的发展......
房地产行业本身资金密集型的特点使其与金融体系的产生了紧密的联系。一方面房地产市场的供给方和需求方都需要金融体系的支持；另一......
在这篇文章里,笔者主要关注当同时考察多支金融时间序列的波动时,多元GARCH模型相比于一元GARCH模型而言,对相关系数和波动性的更......
随着经济发展的加快,各个市场之间的联系日益紧密,各金融市场之间也呈现出了国际化、一体化的趋势,不同市场之间相互促进、相互影......
粮食价格波动关系着一个国家或地区的粮食安全,“谷贱伤农”、“米贵伤民”,研究不同市场间的粮食价格波动传导或者溢出效应,对保......
随着我国经济的快速增长，对石油的进口需求逐年提高，经济发展对石油的依赖性不断增加，国际油价波动已经逐渐成为制约我国经济发展的不......
权证对于我国证券市场来讲并不陌生。1992年到1996年我国曾尝试进行权证交易,但结果差强人意。2005年为解决我国证券市场上的历史......
