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风险测量是金融风险管理的一个重要任务，风险价值（VaR）是近年来兴起的一种金融风险度量方法。用一个独立的分布（尾分布）去拟合收益率数据的尾部，以此来估测上海、深圳两地的股票市场收益率的风险价值。实证研究表明，这种方法比传统的方差-协方差法、半参数法和Laplac。分布法要好些。
股票收益率风险价值的尾分布研究
【摘 要】
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风险测量是金融风险管理的一个重要任务，风险价值（VaR）是近年来兴起的一种金融风险度量方法。用一个独立的分布（尾分布）去拟合收益率数据的尾部，以此来估测上海、深圳两地的股票市
【机 构】
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武汉理工大学理学院,黄冈师范学院数学系,武汉理工大学自动化学院
【出 处】
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武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
【发表日期】
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2006年12期
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