尾分布相关论文
极值理论是概率统计的一个重要分支,是描述客观世界中极端风险的有力武器,广泛应用于地震、洪水、金融证券、工程投资等领域.然而......
基于ICMP协议,研究人员对CERNET(中国教育科研网)中一些主要的WWW站点的IP层RTT(Round-trip time)进行了测量,对IP包的RTT特性进行了研......
本文中,我们首先给出一族多元copula并且研究了该族copula的性质。这族copula由条件独立框架下的一组随机变量建立,并且该组随机变量......
随机和在应用概率的许多领域中有广泛的应用,如金融保险模型,排队论,网络通信等.近年来国内外许多学者对此进行了大量的研究.令{X,Xk:k......
洪水变量分布的选择是防洪风险分析中的一个重要工作 ,目前常用 P- 分布来描述洪水的随机特性 .建立在组合分布模型的基础上 ,本文......
在对金融资产进行投资时,投资者所关注的问题往往是金融资产收益率发生大波动的概率,简称尾概率.本文利用大偏差定理对此概率如何......
INFORCOM计算机通信会议是计算机网络与通讯界规模最大的会议,由IEEE计算机学会与通讯学会主办,每年一次。会议涉及的课题广泛,几......
本文根据极值分布理论,提出了一个由原始分布和尾分布组成的组合分布模型,研究了组合分布模型中原始分布和尾分布的确定方法,建立了组......
在文献[2]中,F是一有有限期望μ支撑在(-∞,+∞)上的分布函数(d.f.).若其尾分布F=1-F属于D族,那么对任意的γ>max(μ,0),存在常数C(......
在高速网络控制与带宽分配研究中,网络业务尾分布分析是一个重要问题. 利用大偏差理论对网络分数自回归整合滑动平均(FARIMA)业务......
设{Y1i,i=1,2,L}为独立同分布随机变量,{Y2i,i=1,2,L)为独立同分布随机变量,它们都支撑在[0,∞)上,且它们的分布函数分别为F,G,称Sn,n=1,2L为非标准......
以指数分布为例,提出用混合分布去拟合一组数据,比用单一的指数分布要好.一般的原始分布只对中间部分拟合较好,而对尾部拟合较差,......
随机理论认为股票收益率服从正态分布,但大量研究表明,股票收益率等金融时间序列具有“尖峰厚尾”反正态性.建立在极端事件风险理论的......
1.引言辅音韵尾的多少是体现汉语方言韵母特色的重要内容。古音中的辅音韵尾有鼻音韵尾-m、-n、-?和塞音韵尾-p、-t、-k。这6个韵尾......
风险测量是金融风险管理的一个重要任务,风险价值(VaR)是近年来兴起的一种金融风险度量方法。用一个独立的分布(尾分布)去拟合收益率数......
文章分析并改正了原有组合分布模型中的错误,定义一种新的组合分布并给出了新组合分布模型建立的一般步骤。实例表明,新的组合分布可......
根据极端事件风险的理论和工程造价风险分析的实际,提出了由左尾分布、原始分布和右尾分布组成的工程造价风险分析的组合分布模型,......
利用一类常见分布族的一个重要性质, 给出了增量带重尾分布的随机游动在随机时段内的上确界超越曲线边界的概率的一个重要结果的必......
股票收益率等金融时间序列具有尖峰厚尾性,因而不适于用正态分布来描述。建立在极端事件风险的理论基础上,提出了由原始分布和尾分......
本文在详细研究了传统的对非寿险损失尾分布建模的统计极值理论的基础上,引入非参数统计的基本思想,采用非参数密度估计技术来对尾......
设X与Y为相互独立的非负随机变量,考察乘积XY的尾分布性状.可将X视为初始资本,而Y则是利率的影响.在现代金融保险业中,通常假定 X属......