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研究性能指标带有交叉项的离散时间不定随机线性二次(LQ)控制问题,允许权矩阵是不定的.引人一个广义差分Riccati方程,证明了此方程的可解性是LQ问题存在最优控制的一个充分条件,并用方程的解给出了最优控制.推广了文[1]的结果.
带有交叉项的离散不定随机线性二次控制问题
【摘 要】
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研究性能指标带有交叉项的离散时间不定随机线性二次(LQ)控制问题,允许权矩阵是不定的.引人一个广义差分Riccati方程,证明了此方程的可解性是LQ问题存在最优控制的一个充分条
【机 构】
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大连理工大学,大连理工大学
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2004年5期
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