双分数随机利率下Ornstein-Uhlenback过程后定选择权定价模型

来源 :宁夏大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：lyd936

【摘要】

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研究了股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,期望收益率、波动率均为常数.根据双分数布朗运动随机分析理论,刻画了Vasicek模型和Ornstein-Uhlenback过程下股票价格

【作者】

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袁敏薛红

【机构】

：

西安工程大学理学院

【出处】

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宁夏大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2019年2期

【关键词】

：

双分数布朗运动 Vasicek模型 Ornstein-Uhlenback过程保险精算后定选择权

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目(11601410);陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2016JM1031);西安工程大学研究生创新基金资助项目(chx201881)

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研究了股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,期望收益率、波动率均为常数.根据双分数布朗运动随机分析理论,刻画了Vasicek模型和Ornstein-Uhlenback过程下股票价格的变化规律.运用保险精算方法,获得了欧式看涨期权和欧式看跌期权的定价公式及平价关系,并得到了后定选择权定价公式.

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